Статьи

Для тех, кто выполняет оптимизацию эксперта впервые, порядок подготовки и проведения оптимизации можно прочитать в меню справки клиентского терминала MetaTrader 4 <Справка - Вызов справки F1 - Автотрейдинг - Оптимизация советников - Настройка>, а также можно почитать статью Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри.

Далее отметим галочками переменные, которые будем оптимизировать, как показано на скриншоте.

        datetime SetHour    = 0;  // Час старта оптимизации; 
        datetime SetMinute  = 1;  // Минута старта оптимизации.

- установим количество дней для оптимизации (должно совпадать с количеством дней предварительной оптимизации):

        int TestDay = 3;

- установим время ожидания окончания оптимизации в минутах, которое мы вычислили ранее, например 4 минуты.

        int TimeOut = 4;

- впишем имя советника:

        string NameMTS = "MACD Sample_1";  // Имя советника

- впишем имя set-файла с настройками:

        // Имя Set файла с установками
        string NameFileSet = "MACD Sample_1.set"; 

- впишем путь к папке с установленным "терминал-тестером", например:

        // Путь к тестеру        
        string PuthTester = "D:\Program Files\Forex Best Trade Station";

- установим очередность фильтрации:

        // Сортировка по Максимальной прибыли
        int Gross_Profit = 1;                      
        // Сортировка по Максимальной прибыльности        
        int Profit_Factor = 2;     
        // Сортировка по Максимальному матожиданию
        int Expected_Payoff = 3;

- запишем имена переменных для оптимизации:

        string Per1 = "FastEMA";
        string Per2 = "SlowEMA";
        string Per3 = "SignalSMA";
        string Per4 = "";

- далее скопируем приложенный файл auto_optimization.mqh в папку "include";
- подключим файл библиотеки в эксперте:

//--- Подключение библиотеки автооптимизатора
#include <auto_optimization.mqh>

- осталось скопировать указанный ниже код в начало функции start() вашего эксперта. В MACD Sample_1.mq4 он уже есть.

// При тестировании и оптимизации не запускать   
  if(!IsTesting() && !IsOptimization())
    {                
      // Сравнение текущего часа с установленным для запуска
      if(TimeHour(TimeLocal()) == SetHour)
        {
          // Защита от повторного запуска
          if(!StartTest)
            {
              // Сравнение диапазона минут с установленной для запуска
              // минутой
              if(TimeMinute(TimeLocal()) > SetMinute - 1)
                {     
                  // диапазон нужен в случае если по каким-то причинам 
                  // долго нет нового тика
                  if(TimeMinute(TimeLocal()) < SetMinute + 1)
                    {  
                      // Флаг запуска тестера
                      StartTest    = true;
                      TimeStart    = TimeLocal();
                      Tester(TestDay, NameMTS, NameFileSet, PuthTester, 
                             TimeOut, Gross_Profit, Profit_Factor, 
                             Expected_Payoff, Per1, Per2, Per3, Per4);
                    
                    }
                }
            }
        }
    }
    
                        
   FastEMA      = GlobalVariableGet(Per1);
   SlowEMA      = GlobalVariableGet(Per2);
   SignalSMA    = GlobalVariableGet(Per3);
   TrailingStop = GlobalVariableGet(Per4);  
// Если флаг запуска тестера установлен  
  if(StartTest)
    {                                        
      // Если с момента запуска прошло больше установленного времени 
      // ожидания тестирования
      if(TimeLocal() - TimeStart > TimeOut*60)
        {            
          // Обнулим флаг
          StartTest = false;                              
        }
    }

Вот и все. После перекомпиляции автооптимизатор можно запускать, причем запускать нужно на том же инструменте и на том же периоде, на котором проводилась предварительная оптимизация, в данном случае на EURUSD периода H1. Для проверки автооптимизатора можно вставить указанный ниже код в функцию int init (), тогда автооптимизатор запустится сразу в момент старта советника.

Tester(TestDay,NameMTS,NameFileSet,PuthTester,TimeOut, Gross_Profit,Profit_Factor, 
       Expected_Payoff, Per1,Per2,Per3,Per4);

Принцип работы автооптимизатора

Принцип работы автооптимизатора заключается в использовании Терминал-тестера для оптимизации параметров советника, установленного на график в Терминале. Для этого программа пересылает в Терминал-Тестер файл с параметрами оптимизации (optimise.ini) и запускает Терминал-Тестер в режиме оптимизации. Потом копирует полученные результаты "FileReport........htm" обратно в Терминал и отфильтровывает из полученных результатов лучшие значения.

 // Путь к терминалу 
string PuthTerminal = TerminalPath() + "\experts\files";
// Имя ini файла для тестера
string FileOptim    = "optimise.ini";
string FileOptim1   = "\optimise.ini";                                  
// Расчет даты старта
datetime DayStart   = TimeLocal()-86400*TestDay;
// Дата начала оптимизации
string DateStart    = TimeToStr(DayStart,TIME_DATE);
// Дата окончания оптимизации
string DateStop     = TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE);
// Имя файла отчета тестера
string FileReport   = "FileReport_" + Symbol() + "_" + DateStop + ".htm";
string FileReport1  = "\FileReport_" + Symbol() + "_" + DateStop + ".htm";
// Ограничение на минимальное количество сделок в день
double MinTr        = TestDay - 2;
// Ограничение на максимальное количество сделок в день
double MaxTr        = (60 / Period()*TestDay) + 2;
// Количество попыток скопировать файл отчета
int    KvoPptk      = 10;
// Количество строк для сортировки
int    StepRes      = 12;

Далее в строковый массив записываются параметры ini-файла.

// Подготовим ini-файл для оптимизации
ArrayOpttim[0] = ";optimise strategy tester";             
// Вкл/Выкл эксперты
ArrayOpttim[1] = "ExpertsEnable = false";
// Наименование файла эксперта
ArrayOpttim[2] = "TestExpert=" + NameMTS;
// Наименование файла с параметрами
ArrayOpttim[3] = "TestExpertParameters=" + NameFileSet;
// Инструмент
ArrayOpttim[4] = "TestSymbol=" + Symbol();
// Период
ArrayOpttim[5] = "TestPeriod=" + Period();
// Режим моделирования
ArrayOpttim[6] = "TestModel=" + 0;
// Пересчитать
ArrayOpttim[7] = "TestRecalculate=false";
// Оптимизация
ArrayOpttim[8] = "TestOptimization=true";
// Использовать дату
ArrayOpttim[9] = "TestDateEnable=true";
// Дата начала тестирования
ArrayOpttim[10] = "TestFromDate=" + DateStart;
// Дата окончания тестирования
ArrayOpttim[11] = "TestToDate=" + DateStop;
// Имя файла отчета
ArrayOpttim[12] = "TestReport=" + FileReport;
// Перезапись файла отчета
ArrayOpttim[13] = "TestReplaceReport=true";
// Закрыть терминал по завершению
ArrayOpttim[14] = "TestShutdownTerminal=true";

Из массива параметры оптимизации переписываются в ini-файл. О формировании ini-файла также можно прочитать в справке клиентского терминала MetaTrader 4 в разделе <Справка - Вызов справки F1 - Сервис - Конфигурация при старте>.

// Запишем данные в ini-файл                
// Выясним размер массива
OptimArraySize = ArraySize(ArrayOpttim);
// Откроем фал для записи
opttim = FileOpen(FileOptim, FILE_CSV|FILE_WRITE, 0x7F);
if(opttim > 0)
  {
    for(int i = 0; i < OptimArraySize; i++)
      {
        // из массива в переменную
        ini = ArrayOpttim[i];                                     
        // из переменной в файл
        FileWrite(opttim, ini);
      } 
    // закроем файл
    FileClose(opttim);
  }
else
  {
    Print("Не удалось записать данные в ini-файл. Ошибка № ", 
          GetLastError());
    return(0);
  }

После записи параметров в ini-файл подключается входящая в состав Windows библиотека shell32.dll и запускается функция ShellExecuteA.

#import  "shell32.dll"               //Подключим dll (входит в состав windows)       
  int ShellExecuteA(int hwnd,string Operation,string 
                    File,string Parameters,string Directory,int ShowCmd); 
#import

Файл с параметрами пересылается в папку Терминал-тестера.

// скопируем ini-файл в песочницу тестера 
copyini = ShellExecuteA(0,"Open","xcopy", "\"" + PuthTerminal + 
                        FileOptim1 + "\" \"" + PuthTester + "\" /y", 
                        "", 3);
// подождем, пока скопируется файл
Sleep(1200);                                                    
if(copyini < 0)
  {
    Print("Не удалось скопировать ini-файл");
    return(0);
  }

// Запустим Тестер 
start = ShellExecuteA(0, "Open", "terminal.exe", FileOptim,
                      PuthTester, 3);
if(start < 0)
  {
    Print("Не удалось запустить тестер");
    return(0);
  }
Comment("Ожидаем окончания оптимизации");
// подождем окончания оптимизации
Sleep(60000*TimeOut);

 for(Pptk = 0; Pptk < KvoPptk; Pptk++)
  {                    
    //Запустим цикл попыток копирования файла отчета
    Comment("Попытка № " + Pptk + " скопировать файл отчета");
    ShellExecuteA(0, "Open", "xcopy", "\"" + PuthTester + FileReport1 + 
                  "\" \"" + PuthTerminal + "\" /y", "", 3);
    // подождем, пока скопируется файл
    Sleep(1200);
    // Попытаемся открыть файл отчета
    file = FileOpen(FileReport, FILE_READ, 0x7F);
    if(file < 0)
      {
        // если не удалось, ещё подождем и попробуем снова
        Sleep(60000);
      }                    
    else 
        break;             
  }
if(file < 0)
  {
    Print("Не удалось скопировать файл отчета");
    return(0);
  }

Затем данные из файла отчета заносятся в строковый массив для дальнейшей обработки.

// Чтение из файла в массив
// Пока не наступил конец файла - цикл
while(FileIsEnding(file) == false)
  {                 
    // Прочитаем строку из файла отчета
    FileLine = FileReadString(file);
    // Найдем нужную строку и установим точку отсчета
    index = StringFind(FileLine, "title", 20);
    if(index > 0)
      {
        // Увеличиваем размер массива
        ArrayResize(ArrayStrg, NumStr + 1);
        // Записываем в массив строки из файла
        ArrayStrg[NumStr] = FileLine;
        NumStr++;
      }
  }
// Закроем файл
FileClose(file);
// Удалим файл, чтоб не плодить копии
FileDelete(FileReport);
// Установим размер массива по количеству считанных из файла
ArrayResize(ArrayData, NumStr); строк
    
.

Далее происходит выборка нужных значений из массива

  for(text = 0; text < NumStr; text++)
     {
      select = ArrayStrg[text]; 
    //-------------------------------------------------------------------------
    //   Обработка текста отчета  (Отделяем мух от котлет)                    | 
    //-------------------------------------------------------------------------
    // Позиция Проход 
    ClStep=StringFind(select, "; \">",20)+4;
    // Найдем конец позиции
    ClStepRazm = StringFind(select, "td>", ClStep);
    // Считаем значение
    CycleStep = StringSubstr(select, ClStep, ClStepRazm - ClStep);
    // Позиция Прибыль 
    // Найдем начало позиции
    GrProf = StringFind(select, "", ClStepRazm);
    // Найдем конец позиции
    GrProfRazm = StringFind(select, "td>", GrProf);
    // Считаем значение
    GrossProfit = StringSubstr(select, GrProf+4, GrProfRazm - (GrProf + 4));
    // Позиция Всего Сделок
    // Найдем начало позиции
    TotTrad = StringFind(select, "", GrProfRazm);
    // Найдем конец позиции
    TotTradRazm = StringFind(select, "td>", TotTrad);
    // Считаем значение
    TotalTrades = StringSubstr(select, TotTrad+4, TotTradRazm - 
                               (TotTrad + 4));
    // Позиция Прибыльность
    // Найдем начало позиции
    ProfFact = StringFind(select, "", TotTradRazm);
    // Найдем конец позиции
    ProfFactRazm = StringFind(select, "td>", ProfFact);
    // Считаем значение
    ProfitFactor = StringSubstr(select, ProfFact + 4, ProfFactRazm - 
                                (ProfFact + 4));
    // Позиция Мат Ожидание 
    // Найдем начало позиции
    ExpPay = StringFind(select, "", ProfFactRazm);
    // Найдем конец позиции
    ExpPayRazm=StringFind(select, "td>", ExpPay);
    // Считаем значение
    ExpectedPayoff = StringSubstr(select, ExpPay+4, ExpPayRazm - 
                                  (ExpPay + 4));
    // Позиции переменных-начиная со второй
    // Найдем начало позиции
    P1 = StringFind(select, Per1, 20);
    // Найдем конец позиции
    P1k = StringFind(select, ";", P1);
    // Считаем Переменную
    Perem1 = StringSubstr(select, P1 + StringLen(Per1) + 1, P1k - 
                          (P1 + 1 + StringLen(Per1)));
    // Найдем начало позиции
    P2 = StringFind(select, Per2, 20);
    // Найдем конец позиции
    P2k = StringFind(select, ";", P2); 
    // Считаем Переменную
    Perem2 = StringSubstr(select, P2 + StringLen(Per2) + 1, P2k - 
                          (P2 + 1 + StringLen(Per2)));
    // Найдем начало позиции
    P3 = StringFind(select, Per3, 20);
    // Найдем конец позиции
    P3k = StringFind(select, ";", P3);
    // Считаем Переменную
    Perem3 = StringSubstr(select, P3 + StringLen(Per3) + 1, P3k - 
                          (P3 + 1 + StringLen(Per3)));
    // Найдем начало позиции
    P4 = StringFind(select, Per4, 20);
    // Найдем конец позиции
    P4k = StringFind(select, ";", P4);
    // Считаем Переменную 
    Perem4 = StringSubstr(select, P4 + StringLen(Per4) + 1, P4k - 
                          (P4 + 1 + StringLen(Per4)));
    Comment("Идет анализ полученных результатов");

После этого полученные значения перед переводом их в числовой формат фильтруются по минимальному и максимальному количеству сделок. Ноль в значениях прибыльности (Profit_Factor) заменяется на 1000 для правильной сортировки и последующего отсеивания.

// Переведем в числовой формат
TotalTradesTransit = StrToDouble(TotalTrades);
GrossProfitTransit = StrToDouble(GrossProfit);
ExpectedPayoffTran = StrToDouble(ExpectedPayoff);
nodubl = true;
if(MinTr < TotalTradesTransit && MaxTr > TotalTradesTransit)
  {                    
    // Отфильтруем по количеству сделок
    PrFactDouble = StrToDouble(ProfitFactor);
    // Убираем 0 в прибыльности для правильного анализа
    if(PrFactDouble == 0)
      {
        PrFactDouble = 1000;
      }

Далее значения фильтруются на наличие дубликатов.

// Отфильтруем данные с одинаковыми значениями
for(Dubl = 0; Dubl <= ResizeArayNew; Dubl++)
  {                    
    // Запустим цикл поиска одинаковых значений
    if(GrossProfitTransit == ArrayData[Dubl][1])
      {          
        // проверим совпадения результатов по максимальной прибыли
        if(TotalTradesTransit == ArrayData[Dubl][2])
          {       
            // проверим совпадения результатов по количеству сделок
            if(PrFactDouble == ArrayData[Dubl][3])
              {          
                // проверим совпадения результатов по прибыльности
                if(ExpectedPayoffTran == ArrayData[Dubl][4])
                  { 
                    // проверим совпадения результатов по матожиданию
                    nodubl=false;                              
                    // Если все совпало, то поставим флаг совпадения
                  }
              }
          }
      }
  }

Далее подготовленные для сортировки значения записываются в массив.

// Запишем отфильтрованные данные в массив
if(nodubl)
  {
    ArrayData[text][1] = GrossProfitTransit;                                
    ArrayData[text][2] = TotalTradesTransit;
    ArrayData[text][3] = PrFactDouble;
    ArrayData[text][4] = ExpectedPayoffTran;
    ArrayData[text][5] = StrToDouble(Perem1);
    ArrayData[text][6] = StrToDouble(Perem2);
    ArrayData[text][7] = StrToDouble(Perem3);
    ArrayData[text][8] = StrToDouble(Perem4);
    ResizeArayNew++; 
  }

Далее начинается анализ данных в порядке очередности, установленной ранее. Анализ происходит так:

• запускается цикл, и при первом проходе выполняется сортировка значений по первому параметру, например, по максимальной прибыли; выбирается несколько лучших значений (по умолчанию 12), остальные отсекаются;
• при втором проходе происходит сортировка по второму параметру, например, по прибыльности; также выбираются несколько лучших значений, половина после первой сортировки, остальные отсекаются;
• при третьем проходе происходит последняя сортировка по третьему параметру, например, по матожиданию; так же выбирается половина значений, но уже после второй сортировки, остальные отсекаются.

// Анализатор
// Принцип анализа - последовательная проверка максимальных 
// значений согласно заданному приоритету фильтрации   
ArrayResize(ArrayTrans, ResizeArayNew - 1);
for(int PrioStep = 1; PrioStep < 4; PrioStep++)
  {
    for(PrCycle = 0; PrCycle < ResizeArayNew; PrCycle++)
      {
        Sort     = ArrayData[PrCycle][0];
        Prior1   = ArrayData[PrCycle][1];             
        transit  = ArrayData[PrCycle][2];
        Prior2   = ArrayData[PrCycle][3];             
        Prior3   = ArrayData[PrCycle][4];             
        transit1 = ArrayData[PrCycle][5];
        transit2 = ArrayData[PrCycle][6];
        transit3 = ArrayData[PrCycle][7];
        transit4 = ArrayData[PrCycle][8]; 
           
        if(PrioStep == 1)
          {
            //Подготовимся к 1 сортировке
            if(Gross_Profit ==1)
              {
                SortTrans = Prior1;
              }
            if(Profit_Factor == 1)
              {
                SortTrans = Prior2;
              }
            if(Expected_Payoff == 1)
              {
                SortTrans = Prior3;
              }
          }
        if(PrioStep == 2)
          {
            // Восстановимся
            if(Gross_Profit ==1)
              {
                Prior1 = Sort;
              }
            if(Profit_Factor == 1)
              {
                Prior2 = Sort;
              }
            if(Expected_Payoff == 1)
              {
                Prior3 = Sort;
              } 
            //Подготовимся ко 2 сортировке
            if(Gross_Profit == 2)
              {
                SortTrans = Prior1;
              }
            if(Profit_Factor == 2)
              {
                SortTrans = Prior2;
              }
            if(Expected_Payoff == 2)
              {
                SortTrans = Prior3;
              }
          }
        if(PrioStep == 3)
          {
            // Восстановимся
            if(Gross_Profit == 2)
              {
                Prior1 = Sort;
              }
            if(Profit_Factor == 2)
              {
                Prior2 = Sort;
              }
            if(Expected_Payoff == 2)
              {
                Prior3 = Sort;
              } 
            //Подготовимся к 3 сортировке
            if(Gross_Profit ==3)
              {
                SortTrans = Prior1;
              }
            if(Profit_Factor == 3)
              {
                SortTrans = Prior2;
              }
            if(Expected_Payoff == 3)
              {
                SortTrans = Prior3;
              }
          }          
        ArrayTrans[PrCycle][0] = SortTrans;
        ArrayTrans[PrCycle][1] = Prior1;
        ArrayTrans[PrCycle][2] = transit;
        ArrayTrans[PrCycle][3] = Prior2;
        ArrayTrans[PrCycle][4] = Prior3;
        ArrayTrans[PrCycle][5] = transit1;
        ArrayTrans[PrCycle][6] = transit2;
        ArrayTrans[PrCycle][7] = transit3;
        ArrayTrans[PrCycle][8] = transit4;
      }
    ArraySort(ArrayTrans,StepRes, 0, MODE_DESCEND); // Отсортируем массив
    ArrayResize(ArrayTrans, StepRes);               // Обрежем лишнее
    for(int CopyAr = 0; CopyAr < StepRes; CopyAr++)
      {
        ArrayData[CopyAr][0] = ArrayTrans[CopyAr][0];
        ArrayData[CopyAr][1] = ArrayTrans[CopyAr][1];
        ArrayData[CopyAr][2] = ArrayTrans[CopyAr][2];
        ArrayData[CopyAr][3] = ArrayTrans[CopyAr][3];
        ArrayData[CopyAr][4] = ArrayTrans[CopyAr][4];             
        // Per1    Переменная 1
        ArrayData[CopyAr][5] = ArrayTrans[CopyAr][5];              
        // Per2    Переменная 2
        ArrayData[CopyAr][6] = ArrayTrans[CopyAr][6];
        // Per3    Переменная 3
        ArrayData[CopyAr][7] = ArrayTrans[CopyAr][7];
        // Per4    Переменная 4
        ArrayData[CopyAr][8] = ArrayTrans[CopyAr][8];
      }
   StepRes = StepRes / 2;
  }

Отфильтрованные таким образом значения записываются в глобальные переменные. Из глобальных переменных значения подставляются в советник.

     // Запишем полученные данные в переменные
   double Peremen1 = ArrayTrans[0][5];                         
   double Peremen2 = ArrayTrans[0][6];
   double Peremen3 = ArrayTrans[0][7];
   double Peremen4 = ArrayTrans[0][8];
   // Если имя переменной указано, то запишем результат в 
   // глобальные переменные
   if(Per1 != "")
     {
       GlobalVariableSet(Per1, Peremen1);
     }             
   if(Per2 != "")
     {
       GlobalVariableSet(Per2,Peremen2);
     }
   if(Per3 != "")
     {
       GlobalVariableSet(Per3,Peremen3);
     }
   if(Per4 != "")
     {
       GlobalVariableSet(Per4,Peremen4);
     }
   Comment(Per1, " ", Peremen1, "  | ", Per2, " ", Peremen2, "  | ", Per3, 
           " ", Peremen3, "  | ", Per4, " ", Peremen4);
   Print(Per1, " ", Peremen1, "  | ", Per2, " ", Peremen2, "  | ", Per3, 
         " ", Peremen3,"  | ",Per4," ",Peremen4);
  }  // Конец функции Все, на этом автооптимизация завершена.

Результат работы автооптимизатора

Результат работы автооптимизатора можно отслеживать по сообщениям появляющимся в верхнем левом углу графика, как показано на скриншоте:

 // Ограничение на минимальное количество сделок в день
double MinTr   = TestDay - 2; 
// Ограничение на максимальное количество сделок в день
double MaxTr   = (60 / Period()*TestDay) + 2;
// Количество попыток скопировать файл отчета
int