Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа

Cтатьи Трейдинг Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь , чтобы добавить новую статью

Эта статья о возможностях
MetaTrader 4

Скачайте MT 4 - 5.5 Mb

Мобильный трейдинг!

Купите лицензию и торгуйте мобильно

Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа [ en ]

Введение

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или формализованных правил не позволяют определить место при пробое его границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

неопределенные паттерны;
паттерны продолжения существующей тенденции;
паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности, примером таких волн в наклонном канале является сочетание в пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало коррекционной волны 2 или W14 модели Мерилла (Merill). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b-c). Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и показывающими точку прорыва канала, который представляет собой коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.

Рисунок 1

На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и 61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение. Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4 для проектирования целевой зоны точки 6.

Рисунок 2

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать, что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее, ориентир, пусть достаточно условный, есть.

Рисунок 3

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.

Рисунок 4

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете. И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

Создана: 24.02.2009 Автор: Vladimir

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Software Corp. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Взгляд на технический анализ с точки зрения САУ (систем автоматического управления), или “Взгляд наоборот”

В статье показан альтернативный взгляд на технический анализ, основывающийся на принципах как современной теории автоматического управления, так и технического анализа. Это вводная работа, представляющая собой теорию с некоторыми практическими ее приложениями.

К вопросу об управлении капиталом

В статье рассмотрены некоторые аспекты, возникающие при использовании различных систем управления капиталом, применительно к ФОРЕКС. Приведены данные экспериментов с моделью процесса торговли, в которой при совершении торговых сделок используются разные методы управления капиталом (Money Management - ММ).

16 комментариев: 1 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь

korst писал(а):

господа .. все это пустая трата времени

Ну хоть кто-то это выразил вслух ... запусукаем детектор паттернов в тестере - визуально,

И как в любимой комедии:

" ... А теперь мы тушим окурки обеими ногами!"

13.03.2009 03:06 Valio

господа .. все это пустая трата времени

12.03.2009 16:19 korst

Vladlv писал(а):

nuj писал(а):

.... волны Вульфа как и бабочки Гартли = это частный случай "Грачей" = см . ветку "Грачи прилетели" на форуме от Фибо групп ... не поленитесь и многие вопросы отпадут сами собой ( конечно от скромности не умру не ждите :( ) но как товарищ сказал \\ то волны Вульфа - сплошная ахинея. Не стоит даже заморачиваться.\\ стоит, по крайней мере будет ясна картинка происходящего а не простое "ты туда не ходи, ты сюда ходи снег башка... и т.д) как довесок к статье как волны Вульфа так и Гарли тесно связаны с уровнями Фибоначчи там я подробно разрисовал "картину маслом"...

Успехов mik53...

Никто и не возражает против золотого сечения.

А "грачи" мне напоминают упрощенный вариант ZUP. Только в ZUP можно еще видеть уровни ретрейсмента в цифрах, что согласитесь удобнее. Сложность ZUP в том что это комплексный продукт требующий знаний разных инструментов трейдинга, иначе его применение затруднительно.

А волны Вульфа, это отдельный инструмент. Всего лишь. Кстати не включенный в вышеуказанный индикатор, и не включен я считаю потому, что нет четко формализованных правил.

Удачного трейдинга.

Спасибо ..... не в обиду .... я уровням Фибоначчи ( с них в принципе всё и началось ) посвятил ну года 4 точно(даже вёл ветку на Фибо-групп) ....параллельно строил волны Эллиота бабочек Вульфа и т.д. ( да есть ещё и Дракон на Коуфоре можно глянуть) .... НО ... было такое ощущение что вот есть волны Эллиота, есть Гартли и есть Вольфа а общее ??? что так и будем отыскивать их поодиночке ??? - да нет, просто всё это можно обьеденить и даже не обьединять а понять что

элементом каждого движения является зигзаг,

далее зигзаги чередуются - если один вверх, то другой вниз и т.д.

далее все зигзаги починяются уровням Фибоначчии ( логично поскольку этот продукт - цена - продукт человеческой деятельности ) далее
зигзаги обьединятся в группы формируя зигзаги высшего порядка ктр также подчиняются уровням Фибоначчи

...... в принципе всё НО а что такое зигзаг ? не что иное как 1\4 часть -синусоиды, в процессе работы цену как движение можно рассматривать как три синусоиды работаюшие одновременно ( я так понимаю вы не смотрели ветку ...) пересечение синусоид даёт контрольные точки ( ну нарисуйте три смещённых синуса и увидете что точки пересечения имею предсказуемость - т.е. если берём ФЛЭТ то это и есть в чистом виде работы трёх синусов ( ведь синус тоже имеет отношение к золотому сечению) далее - выход новостей - я так подразумеваю ( может ошибаюсь) происходит резонанс и мы наблюдаем резкий выброс хотя .... смотря дневный или недельные графики есть предсказуемость или возврат к исходному ( если рынок антисреагировал) ...

Я конечно понимаю в своём отечестве пророка нет - давайте картинку - (я по первому рисунку разрисовал грачей но как засунуть с текст не знаю)..

Успехов mik53

П С - одно замечание - графические фигуры дают нам уровни а вот заходы на эти цели можно производить кто как горазд(по машкам нпр по макди хоть по коффейной гуще) - в этом и есть толерантность Форекса - любая система работоспособна если ясны цели....а цели ищем по грачам ;)

05.03.2009 12:07 nuj

nuj писал(а):

Успехов mik53...

Никто и не возражает против золотого сечения.

Удачного трейдинга.

05.03.2009 10:34 Vladlv

Успехов mik53...

04.03.2009 22:46 nuj

sayfuji писал(а):

В статье http://articles.mql4.com/ru/721 нет такой разметки, как в этой. Где её можно скачать?

Киньте ссылкочку где можно найти как правильно идентифицировать волны. А то в этой статье только вскользь сказано: то ли конец второй, то ли конец 4 волны использовать.

В этой статье приводится пример расчета волн по книге Л. Рашке.

А правила приведены не исчерпывающие. Как все разработчики они не договаривают, сами понимаете почему.

Поэтому все недостающее нужно определять самому. Что я и предлагаю сделать совместными усилиями. Нужно определить формальные правила разметки. Ретрейсменты и др.

На сайте http://fibook.ru есть перевод отдельных страниц по волнам Вульфа с официальеого сайта WW

04.03.2009 12:09 Vladlv

Уважаемые господа.
В данной статье была сделана попытка формализовать недосказанные моменты в формациях волн Вульфа. Поэтому любая конструктивная критика
приветствуется, а недостатки, нужно просто устранять. Я принимаю критику о двойственности точки 1 и принимаю трактовку начальной
волны как 0-2 и нахождение на ней исходной точки для отсчета при проектировании цели.
Возвращаясь к указанному примеру, на фунте я построил два треугольника по экстремумам. Результат вы видите на рисунке.

Фигура Гартли?
Еще не рассчитывая ретрейсменты, можно предположить, что индикатор ZUP в то же время наверняка выдал такую же бабочку. Выходит, что в данном случае, окончание шестой волны Вульфа указало на точку D модели Гартли. Предположение о несостоятельности формаций Вульфа в данном случае опровергается. Одни и те же формации волн разные исследователи наблюдали из разных плоскостей и видели каждый по-своему. Думаю, если бы специалист по волнам Эллиотта сделал здесь свою разметку, то он нарисовал бы соответствующие формации импульсных и корректирующих волн.
В свете этого важно другое: если разметка по Вульфу позволяет прогнозировать шестую точку и в этой же зоне наблюдается формирование точки D паттернов Гартли, значит, этот инструмент жизнеспособен и его можно использовать в работе. Весь вопрос в том, что все модели мы видим и классифицируем после окончания их формирования. Точно так же и модели Гартли. Если бабочка уже отрисовалась, значит ход цены от точки C к точке D пропущен. Если наблюдается разворот от точки D, то это сигнал к торговле.
Я приглашаю желающих продолжить обсуждение формаций ВВ, как одного из инструментов для прогнозирования значимых целей в движении цены.
И еще несколько уточнений о волнах. Волны образуются на любых тайм-фреймах.
Это хорошо видно на следующем примере.

04.03.2009 12:00 Vladlv

Есть вода,а также инструмент т.н. "габли".

26.02.2009 08:43 REpAk

Всё прекрастно работает! Очень редко, но довольно точно.

Эта разметка волн построена в тестовом режиме, советником.

Обратите внимание на:

1. Точка "0" - это вершина первой волны.

2. Точка "1" лежит на пересечении линий 0-2 и 3-5.

3. В каой именно момент расчитываются точки и трендовые линии.

4. Советник выставил ордер SELL через 3 бара (3 часа) после расчёта, в момент пересечения ценой трендовой линии 2-4. И закрыл позицию в момент косания цены трендовой линии 1-4.

5. Такую стратегию необходимо подстраховывать Трейлинг стопом.

26.02.2009 02:01 brown-aleks

sayfuji писал(а):

В статье http://articles.mql4.com/ru/721 нет такой разметки, как в этой. Где её можно скачать?

Можно самому не размечать. Есть два индикатора по волчьим волнам. Один из них сделал nen - "WolfWave_nen". Второй забугорный "BPSzWolfecWavea".

25.02.2009 20:45 khorosh

16 комментариев: 1 2

Статьи

Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа [ en ]

Введение

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

Заключение