Статьи

Введение

После легкости разработки торговых роботов под MetaTrader 4 неприятно удивляешься от того, с какими проблемами придется столкнуться при разработке ботов для нашего родного фондового рынка. Самая популярная программа у российских брокеров – QUIK. В программе есть встроенный язык программирования – QPILE, позволяющий делать простенькие скрипты, но его возможностей явно недостаточно для разработки полноценных торговых роботов, о тестировании речи вообще нет. Поэтому придется искать какой-нибудь обходной путь.

Возможности QUIK

Для обмена информацией между QUIK и внешней программой используются текстовые файлы фиксированной структуры:

• *.tri – файл с параметрами транзакций
• *.tro – файл с результатами посылки транзакций в торговую систему
• *.trr – файл, содержащий журнал обработки транзакций

Схема взаимодействия между программами выглядит следующим образом:

1. Внешняя программа формирует транзакцию с заданными параметрами и записывает ее в виде новой строки в tri-файл. Транзакции идентифицируются по дополнительному целочисленному параметру TRANS_ID, содержащему уникальный номер.

2. Система QUIK опрашивает с определенной периодичностью tri-файл с параметрами транзакций и передает в торговую систему ранее не обработанные транзакции. Если описание транзакции не соответствует принятому формату, то она отвергается.

3. Результат действий записывается в tro-файл в формате, приемлемом для чтения внешней программой. Каждая строка файла содержит информацию об обработке отдельной транзакции, различаемые по параметру TRANS_ID.

Таким образом, торговая операция будет совершена, если мы запишем строку, соответствующую формату QUIK, в файл транзакций. Записать строку-приказ можно из какой-либо внешней программы. Самые важные поля в строке-приказе, перечислены в таблице 1.

Более подробно с форматом приказов в QUIK можно познакомиться, скачав приложенный файл. Для разработки «мозга» торгового робота существует множество решений, с некоторыми из них мы сейчас познакомимся.

Программы для разработки торгового робота

Итак, есть задача – разработать торгового робота с завязкой на QUIK. Посмотрим, какие наиболее популярные программы для разработки торговых систем существуют на данный момент времени.

Программа MetaStock - самая старая программа для технического анализа, первая версия появилась в 1986 году. Внутренние средства для создания торговых роботов являются несовершенными в силу слабости языка программирования. Данные тестирования могут сильно отличаться от реальных в силу множества лазеек для «заглядывания» в будущее. Кроме того, MetaStock очень привередлив – не на каждом компьютере он будет стабильно работать. Ситуация, когда программа вылетает 1-2 раза в день, – типична. Еще одним минусом будет высокая стоимость лицензионной программы.

Программа Omega Research TradeStation 2000i - это функционально законченная исследовательская платформа с широким спектром возможностей. Программа строится на трех базовых компонентах:

а) Omega Research GlobalServer;

б) ProSuite Desktop;

в) EasyLanguage PowerEditor.

Язык для разработки ТС по виду похож на Visual Basic, но по своим возможностям стоит гораздо ниже. Тем не менее, в Omega можно создавать очень приличных по уровню сложности торговых роботов, а данные тестирования весьма близки к реальности. Недостатки – громоздкость платформы, сложность в установке, слабофункциональный язык, высокая стоимость.

Wealth-Lab Developer - это программа, обеспечивающая полноценную среду для создания и тестирования торговых систем для любых финансовых рынков.

По умолчанию в программе уже есть установленные торговые системы. Описываются они в ChartScripts. ChartScript может содержать правила и стратегии торговли (торговые инструкции) и инструкции для отображения индикаторов и графических объектов на диаграмме. Язык программирования очень близок к Pascal, на котором школьники и студенты знакомятся с программированием.

Слабости программы – нестабильность работы в режиме реального времени, что делает технический риск работы робота крайне высоким, а также стоимость.

Рассмотрим теперь MetaTrader. Первое, что бросается в глаза – язык. СИ ориентированный MQL4 на голову выше языков программирования, используемых в других платформах. Программа бесплатная, и если для частного лица это философский вопрос, то для юридических лиц это важный фактор при выборе программы. Также программа куда проще в установке, меньше весит и бесперебойно работает на любой машине.

Недостаток только один – сами данные. В MetaStock, Omega и Wealth-Lab данные экспортируются напрямую из QUIK в режиме реального времени, а в MetaTrader – свой собственный источник данных. Расхождение цен между реальными данными и данными в MetaTrader невелико, поэтому нормальные непипсовочные стратегии будут отлично работать и на данных MT.

Чехарда бывает во время праздников, когда в MT данные не идут, а в реальности торговля идет. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно правильно выбрать поставщика данных, которым может служить любой ДЦ, предоставляющий торговлю CFD по российским акциям.

Функции для записи приказов в файл

Анализ полей для приказа-строки показывает, что некоторые из них будут повторяться для каждой транзакции, их вынесем в глобальные переменные. Нужно учесть, что при покупке дается плечо, а при продаже – нет. Поэтому максимальное количество акций для покупки и для продажи будет разное. Автор создавал робота для брокерской компании, поэтому предусмотрена возможность работы по нескольким клиентским счетам. Основные функции – открытие новой позиции (DEAL), установка стопа (Stop-Limit) и снятие ордеров (KillOrders) будут выглядеть следующим образом:

//ЗАЯВКА// 
bool DEAL   (string TYPE,string ACTION,string OPERATION,string PRICE,string POSITION)
{ 
  string CLIENT_CODE;   
  int QUANTITY_BUY;   
  int QUANTITY_SELL;   
  int QUANTITY;     
   //Открытие файлов    
   HandleFileRequests=FileOpen(FileRequests,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,';'); 
   if(HandleFileRequests<1)   
   { Print("Файл для импорта транзакций не обнаружен, последняя ошибка ", GetLastError());     
     return(false);   }     
   //Запись в файлы   
   for(int i=0;i<COUNT_CLIENT;i++)   
   { CLIENT_CODE=CLIENT_CODES[i];      
     QUANTITY_BUY=CLIENT[i];      
     QUANTITY_SELL=CLIENT[i];      
     if (OPERATION=="B" && POSITION=="OPEN")         QUANTITY=QUANTITY_BUY;      
     if (OPERATION=="B" && POSITION=="CLOSE")        QUANTITY=QUANTITY_SELL;      
     if (OPERATION=="S" && POSITION=="OPEN")         QUANTITY=QUANTITY_SELL;      
     if (OPERATION=="S" && POSITION=="CLOSE")        QUANTITY=QUANTITY_BUY;      
     TRANS_ID++;           
     FileSeek(HandleFileRequests,0,SEEK_END);           
     FileWrite(HandleFileRequests, "TRANS_ID="+TRANS_ID, ACCOUNT,  "CLIENT_CODE="+CLIENT_CODE,  
           CLASSCODE, SECCODE, "TYPE="+TYPE, "ACTION="+ACTION, "OPERATION="+OPERATION,  
           "PRICE="+PRICE, "QUANTITY="+QUANTITY+";" );
   }   
   GlobalVariableSet(ID,TRANS_ID);  
   FileClose(HandleFileRequests);
}
 
//СТОП-ЛИМИТ//    
bool Stop   ( string ACTION, string OPERATION, string STOPPRICE, string PRICE )
{   
   string CLIENT_CODE;   
   int QUANTITY_BUY;   
   int QUANTITY_SELL;   
   int QUANTITY;    
   //Открытие файлов    
   HandleFileRequests=FileOpen(FileRequests,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,';');   
   if(HandleFileRequests<1)   
   { Print("Файл для импорта транзакций не обнаружен, последняя ошибка ", GetLastError());      
     return(false);   }
   //Запись в файлы   
   for(int i=0;i<COUNT_CLIENT;i++)   
   {      
      CLIENT_CODE=CLIENT_CODES[i]; 
      QUANTITY_BUY=CLIENT[i]; 
      QUANTITY_SELL=CLIENT[i]; 
      if (OPERATION=="S")  QUANTITY=QUANTITY_BUY;  
      if (OPERATION=="B")  QUANTITY=QUANTITY_SELL; 
      TRANS_ID++;        
      FileSeek(HandleFileRequests,0,SEEK_END);  
      FileWrite(HandleFileRequests, "TRANS_ID="+TRANS_ID,  ACCOUNT, "CLIENT_CODE="+CLIENT_CODE, 
            CLASSCODE, SECCODE, "ACTION="+ACTION, "OPERATION="+OPERATION, "QUANTITY="+QUANTITY, 
            "PRICE="+PRICE, "STOPPRICE="+STOPPRICE,"EXPIRY_DATE=GTC;" );
   }
   GlobalVariableSet(ID,TRANS_ID);   
   FileClose(HandleFileRequests);}
    
//Снять все ордера//    
bool KillOrders   ( string ACTION )
{   string CLIENT_CODE;      
   //Открытие файлов   
   HandleFileRequests=FileOpen(FileRequests,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,';'); 
   if(HandleFileRequests<1)   
   {      Print("Файл для импорта транзакций не обнаружен, последняя ошибка ", GetLastError());      
          return(false);   }        
 //Запись в файлы   
   for(int i=0;i<COUNT_CLIENT;i++)   
   {      
      CLIENT_CODE=CLIENT_CODES[i]; 
      TRANS_ID++;        
      FileSeek(HandleFileRequests,0,SEEK_END);        
      FileWrite(HandleFileRequests,  "TRANS_ID="+TRANS_ID, CLASSCODE, SECCODE, "ACTION="+ACTION, 
                        "CLIENT_CODE="+CLIENT_CODE+";" );
   }
   GlobalVariableSet(ID,TRANS_ID);   FileClose(HandleFileRequests);
}

TRANS_ID вынесена в отдельную глобальную переменную, потому что при выключении терминала переменная должна быть сохранена, в противном случае значение счетчика транзакций сбросится, и новые ордера не будут выполняться, поскольку их TRANS_ID будут совпадать с уже выполненными, которые будут храниться в файле Trans.tro.

В переменной FileRequests хранится имя файла, в который записываются строки-приказы.

Результатом выполнения каждой функции будет создание строк в файле trans.tri, которые затем обработаются QUIKом и превратятся в реальные сделки.

Простейший торговый робот

После написания функций, взаимодействующих с файлом транзакций, можно перейти к разработке торгового робота.

В качестве генератора сигналов входа, для примера, используем сглаженные цены – экспоненциальные скользящие средние (EMA) с длинным (EMA Long) и с коротким (EMA Short) периодами. Правила работы торгового робота заключаются в следующем:

а) вход в длинную позицию (покупка актива) осуществляется, когда EMA Short> EMA Long;

б) вход в короткую позицию (продажа актива) осуществляется, когда EMA Short< EMA Long;

в) если есть открытая позиция, то все сигналы игнорируются;

г) после открытия позиции устанавливается защитный ордер (Стоп-Лосс);

д) если тенденция разворачивается в сторону открытой позиции, то защитный ордер начинает двигаться за ценой (Trailing Stop);

е) сигналы в начале сессии и в конце – игнорируются;

Алгоритмически перенос стоп-заявки двусоставной. Сначала снимаются предыдущие заявки, а потом выставляются новые. В результате функция трейлинга будет иметь следующий вид:

//Трейлинг-стоп
bool Trailing()
  {
   string Stop_Price;
   string Price;   
   int N=OrdersTotal();
   for(int i = N - 1; i >= 0 ; i--)
      {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)        break;
      if( OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
         if(OrderType() == OP_BUY)            
            if(TrailingStop > 0)
               if((Bid-OrderOpenPrice()) > (Point*TrailingStop))
                  if((OrderStopLoss()+TrailingStop*Point) < (Bid-Point*TrailingStop))
                     {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,
                                                       OrderTakeProfit(),0,GreenYellow);
                     //Запись трейлинга в файл
                     KillOrders("KILL_ALL_STOP_ORDERS");
                     Stop_Price=DoubleToStr(Bid-Point*TrailingStop,2);                     
                     Price=DoubleToStr(Bid-Point*TrailingStop-Bid*0.0006,2);
                     Stop("NEW_STOP_ORDER","S",Stop_Price,Price);                     
                     return(0);
                     }

            if(OrderType() == OP_SELL)                                                                       
               if(TrailingStop > 0)
                  if(OrderOpenPrice()-Ask>Point*TrailingStop)
                     if(OrderStopLoss()-TrailingStop*Point>Ask+Point*TrailingStop)
                        {
                        OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,
                                                                  OrderTakeProfit(),0,Red);
                        //Запись трейлинга в файл
                        KillOrders("KILL_ALL_STOP_ORDERS");
                        Stop_Price=DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop,2);                     
                        Price=DoubleToStr(Ask+Point*TrailingStop+Ask*0.0006,2);
                        Stop("NEW_STOP_ORDER","B",Stop_Price,Price);                                                  
                        return(0);              
                        }
      }
  }

Опыт реальной эксплуатации

Полученная модель робота представлена на рисунке 1.

Рассмотрим достоинства и недостатки данной модели:

Достоинства:

1) Можно реализовать любые торговые системы благодаря возможностям MQL4

2) Работает без сбоев

Недостатки:

1) Данные в MT могут слегка отличаться от реальных

2) Данные из MT могут не идти из-за технические проблем серверов

3) Требуется контроль синхронизации между сделками в MT и реальными сделками

4) Требуется изменение лотов примерно раз в 2 недели, поскольку постоянно меняются цены на акции и капитал

Еще одна проблема – человеческий фактор, выражающийся в том, что кто-нибудь хоть раз в месяц обязательно закроет сделку в MT или в QUIK руками, что может привести к рассогласованию между реальными позициями и теоретическими. Для решения этой проблемы можно сделать семафоры – глобальные переменные в MT, которые будут менять свое значение только при автоматической работе. Их регулирование также позволит на время запретить сделки робота без выключения терминалов.

При работе с большим количеством счетов возникают дополнительные проблемы – постоянное добавление новых клиентов требует перекомпиляции экспертов, при этом открытые позиции и их параметры «забываются». Проблема забывания решается с помощью семафоров. Но проблема добавления/удаления клиентов, изменение объемов средств для каждого клиента (вводы-выводы денег, изменение цен акций, добавление новых роботов) в рамках MetaTrader решить проблематично.

Комплексный модуль управления счетами

Для управления множеством счетов нашу модель необходимо перестроить, внедрив программу, которая позволит быстро добавить/убрать клиентский счет, добавить новые акции для работы, новых роботов. Кроме того, в программе должна быть возможность перераспределить средства клиентов между роботами и между бумагами за короткий срок. Новая модель будет выглядеть следующим образом:

В новой схеме добавляется база данных, в которой хранится информация о ценах на акции, денежных средствах клиентов, доля капитала для каждого робота и прочая полезная информация. Роботы на mql4 немного переделываются – теперь строчки-приказы формируются не в них, а в программе RoboTrader (авторская разработка). Структура команды от роботов к модулю управления счетами может быть разной, например (для функции Deal):

 //ЗАЯВКА
 bool DEAL(string TYPE,string ACTION,string OPERATION,string PRICE,string POSITION   )
 {     
  //Открытие файлов    
   HandleFileRequests=FileOpen(FileRequests,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,';');   
   if(HandleFileRequests<1)   
   {   Print("Файл для импорта транзакций не обнаружен, последняя ошибка ", GetLastError());      
       return(false);   }     
  //Запись в файлы          
  FileSeek(HandleFileRequests,0,SEEK_END);      
  FileWrite(HandleFileRequests,"WITH STOP");      
  FileWrite(HandleFileRequests,RobotName);      
  FileWrite(HandleFileRequests,Paper);                
  FileWrite(HandleFileRequests,ACCOUNT,CLASSCODE,SECCODE,"TYPE="+TYPE,"ACTION="+ACTION,
                                                "OPERATION="+OPERATION,"PRICE="+PRICE+";");                                
  FileClose(HandleFileRequests);
  }

Как видно, функция практически не изменилась, исчезли только клиентские коды и лоты, которые стали храниться в базе данных.

Выводы

Задача, которая перед нами стояла – автоторговля на фондовом рынке, решена. Приложенный файл робота можно использовать как шаблон при создании торговых роботов для ММВБ (для работы с фьючерсами РТС придется немного переделать).

Использование MetaTrader позволяет создавать торговых роботов любой сложности для работы на фондовом рынке. Кроме того, опыт реальной эксплуатации показал, что работа связки MT + QUIK является стабильнее остальных.

Дополнительным плюсом MT является работа с глобальными переменными, благодаря которым можно без нарушения процессов (чистка файла, остановка экспорта транзакций) остановить, либо продолжить торговлю.