Статьи

Введение

В статье подробно описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы MetaTrader 4. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие пользователи торговой платформы MetaTrader 4 плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами.

Почти каждый день (без преувеличения) на форуме поднимаются вопросы начинающих пользователей, - как установить советник в терминал, как запустить советник в работу, что такое оптимизация и как её реализовать в тестере MetaTrader 4, что такое форвард-тест и т.п.

Предлагаемая статья просто и доходчиво дает ответы на эти вопросы, и дает возможность чуть более профессионально, на конкретном примере подойти к этой увлекательной работе. Для дальнейшего, более детального знакомства с процессами тестирования и оптимизации, по мере изложения материала, даются ссылки на сопутствующие статьи и странички сайта MQL4-community.

Тестирование и оптимизация советников

Рассмотрим последовательность действий при работе с советником с самого-самого начала. Для примера, возьмем простой модифицированный нами советник Moving Average. В отличие от встроенной в торговую платформу MetaTrader 4 изначальной версии, наша версия реализует открытие позиций при пересечении ценой одной линии Moving Average, а закрытие позиций - при обратном пересечении ценой другой линии Moving Average, с другим периодом. В нашу версию также добавлена функция открытия позиций в условиях рыночного исполнения торговых заявок Market Execution, поскольку такая программная модификация сильно востребована в последнее время. Вот код советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Moving Average_Мodify.mq4 |
//|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                      Modify  by BARS             |
//+------------------------------------------------------------------+
#define MAGICMA  20050610
//-----------------------------------------
extern int      StopLoss=500;
extern int      TakeProfit=500;
extern double   Lots              =0.1;
extern double   MaximumRisk       =0.02;
extern double   DecreaseFactor    =3;
extern double   MovingPeriod_Open =12;
extern double   MovingPeriod_Close=21;
extern double   MovingShift       =1;

double SL,TP;
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
void start() 
  {
//---- check for history and trading
//(если на графике есть более 100 баров и торговый поток свободен)
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false) return;
//---- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0)//если нет открытых позиций 
      CheckForOpen();// начинаем работу
   else     CheckForClose();
  }
//жжжжжжжжжжжжжжжж Конец функции  void start()жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+             
//жжжжжжжжжж Пользовательские функции жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
//| Функция определения наличия открытых позиций                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol) 
  {
   int buys=0,sells=0; for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) 
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY) buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL) sells++; 
        }
     }
//---- return orders volume
   if(buys>0) return(buys);   else       return(-sells);
  }
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
//| Функция расчета оптимального размера лота                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized() 
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();   // history orders total
   int    losses=0;         // number of losses orders without a break
//---- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//---- calculate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0) 
     {
      for(int i=orders-1;i>=0;i--) 
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           { Print("Error in history!"); break; }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL) continue;
         //----
         if(OrderProfit()>0) break;
         if(OrderProfit()<0) losses++;
        }
      if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//---- return lot size
   if(lot<0.1) lot=0.1;
   return(lot);
  }
//жжжжжжжжжжжж Функция открытия позиций жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
//| Check for open order conditions                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen() 
  {
   double ma;   int    res;
//---- go trading only for first tiks of new bar
   if(Volume[0]>1) return;
//---- get Moving Average 
   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod_Open,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//---- sell conditions
   if(Open[1]>ma && Close[1]<ma) 
     {
      SL=0;TP=0;
      if(StopLoss>0) SL=Bid+Point*StopLoss;
      if(TakeProfit>0) TP=Bid-Point*TakeProfit;
      res=WHCOrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,SL,TP,
                       "Moving Average",MAGICMA,0,Red);
      if(res<0)
        {
         Print("Ошибка открытия ордера SELL #",GetLastError());
         Sleep(10000);   return(0);  
        }
     }
//---- buy conditions
   if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
     {
      SL=0;TP=0;
      if(StopLoss>0) SL=Ask-Point*StopLoss;
      if(TakeProfit>0) TP=Ask+Point*TakeProfit;
      res=WHCOrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,SL,TP,
                       "Moving Average",MAGICMA,0,Blue);
      if(res<0) 
        {
         Print("Ошибка открытия ордера BUY #",GetLastError());
         Sleep(10000);   return(0); 
        }
     }
//----
  }
//+жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж+
//| Функция закрытия позиций                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose() 
  {
   double ma;
//---- go trading only for first tiсks of new bar
//(с первым тиком нового бара начинаем работу)
   if(Volume[0]>1) return;
//---- get Moving Average 
   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod_Close,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
//----
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++) 
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      //---- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY) 
        {
         if(Open[1]>ma && Close[1]<ma)
            OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);     break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL) 
        {
         if(Open[1]<ma && Close[1]>ma)
            OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White);     break;
        }
     }
//---------------------
  }
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
//Функция предусмотрена для открытие позиций в условиях рыночного 
//исполнения торговых заявок Market Watch
int WHCOrderSend(string symbol,  int cmd,    double volume,
                 double price,int slippage,double stoploss,
                 double takeprofit,string comment,int magic,
                 datetime expiration,     color arrow_color)
  {
   int ticket= OrderSend(symbol,cmd,              volume,price,slippage,0,0,
                         comment,magic,             expiration,arrow_color);
   int check=-1;   if(ticket>0 && (stoploss!=0 || takeprofit!=0)) 
     {
      if(!OrderModify(ticket,price,stoploss,takeprofit,expiration,arrow_color)) 
        {
         check=GetLastError();                             
         if(check!=ERR_NO_ERROR) 
           {
         Print("OrderModify error: ",ErrorDescription(check)); } }              
        }
      else 
        {
         check=GetLastError();                              
         if(check!=ERR_NO_ERROR)
           {
            Print("OrderSend error: ",ErrorDescription(check));  
           }
        }
      return(ticket);    
     }
//жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

Скачиваем прилагаемый файл советника Moving Average_Мodify. Скачанный файл советника нужно поместить в папку ..\experts\ торгового терминала MetaTrader 4. Например, если у Вас торговый терминал установлен в папку C:\Program Files\MetaTrader 4\, то советник Вы должны будете поместить в папку C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\. После чего запускаем (перезапускаем) терминал.

Слева, в окне Навигатор->Советники, должен появиться ещё один файл - файл нашего советника с названием Moving Average_Мodify.

Запускаем Тестер стратегий из меню (7-я кнопка слева) торгового терминала MetaTrader 4. Далее последовательность действий будет такая (см. рисунок):

- Из выпадающего списка выбираем и устанавливаем в окошечко "Советник" наш эксперт Moving Average_Мodify.

- В окошечке "Символ" выбираем валютную пару для наших экспериментов, например, EURUSD.

- Выбираем таймфрейм для работы, например, H1 и устанавливаем его в окошечке "Период".

- Ставим галочку в окошечко "Использовать дату" и задаем временной период тестирования и оптимизации. Например, с 1 августа 2008 по 1 мая 2009. Почему именно по 1 мая, а не по сегодняшний день (08 июня)? Это вам будет ясно чуть позже.

- В окошечке "Модель" устанавливаем режим "По ценам открытия".

Об этом режиме следует сказать особо. При работе в таком режиме сигналы на открытие и закрытие позиций поступают только при открытии очередного, нового бара. Именно такой режим входа в рынок предусмотрен в алгоритме работы нашего советника! Более подробно ознакомиться со способами моделирования можно в статье "Strategy Tester: режимы моделирования".

Начнем тестирование. Пока используем в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА параметры по умолчанию. Нажимаем на кнопку "Старт" в правом нижнем углу тестера и, после того как зеленая полоска внизу пробежит справа налево, мы можем посмотреть результат теста. Для этого нужно открыть окно "Отчет" тестера. Либо открыть график баланса полученного тестерного прогона - окно "График" (см. рис. выше).

Увы, картину здесь мы увидим удручающую. Наш начальный депозит уверенно стремится к нулю... Обобщенные статистические результаты этого тестерного прогона мы можем посмотреть в окне "Отчет". При этом для пользователей-новичков полезно будет заглянуть в статью "Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта".

Иначе говоря, "под оптимизацией можно понимать нахождение таких параметров выбранной торговой системы, которые позволяют получить наилучшие результаты". (Статья "Как не попасть в ловушки оптимизации?")

В режиме оптимизации советник автоматически прогоняется неоднократно, меняя внешние переменные по заданной нами схеме в СВОЙСТВАХ эксперта: начальное значение-шаг-конечное значение. Тестер МТ4 позволяет оптимизировать несколько параметров одновременно. Нам следует задать параметры оптимизации. Для этого в тестере нажимаем кнопку (справа вверху) и раскрываем окно СВОЙСТВА ЭКСПЕРТА:

Ставим галочки справа в окошечках тех параметров, которые мы будем оптимизировать, и зададим начальные значения, шаги и конечные значения этих параметров в колонках "Старт", "Шаг" и "Стоп" соответственно. Из рисунка видно, что оптимизироваться (подбираться) будут параметры:

• StopLoss - стоплосс (старт=400 пунктов, шаг=10 пунктов, стоп=1500 пунктов);
• TakeProfit - тейкпрофит;
• MovingPeriod_Open - период МА для открытия позиций;
• MovingPeriod_Close - период МА для закрытия позиций.

Начальные и конечные значения для оптимизации выбираем исходя из позиции здравого смысла. Для валютной пары EURUSD и таймфрейма Н1 нам представляется разумным задать такие значения, которые вы видите на рисунке выше. Напомним, что котировки у нас в MetaTrader 4 в данном случае пятизначные.

В режиме "По ценам открытия" оптимизация идет быстро. Поэтому мы можем позволить себе оптимизировать все выбранные нами четыре параметра одновременно. Закрываем окно "Свойства эксперта" нажатием кнопки ОК и ставим галочку в окошечко "Оптимизация" справа в тестере. После чего нажимаем кнопку "Старт" в правом нижнем углу тестера. Оптимизация началась.

Сам процесс оптимизации можно визуально контролировать в окнах тестера "Результаты оптимизации" или "График оптимизации". Если вместо графика оптимизации вы наблюдаете зелёные поля, то для лучшей наглядности рекомендуем, щелкнув правой мышкой, убрать в появившемся окне галочку с опции "Двухмерная поверхность - Space".

После окончания оптимизации (когда зеленая полоска внизу пробежит всю свою дорожку) раскроем окно тестера "Результаты оптимизации" и поднимем вверх его верхнюю границу. После чего, щелкнем по второй колонке "Прибыль", чтобы результаты прогонов выстроились в порядке убывания. Картину мы увидим вот такую:

Как видно из рисунка, при некоторых комбинациях параметров советника достигается максимальная прибыль 3061$. Однако не стоит торопиться загружать в наш советник эти параметры. Слишком уж велика просадка при такой прибыли! Нам же для начала желательно выбрать из предложенных вариантов подходящее сочетание максимальной прибыли и разумной просадки. Поэтому мы возьмем проход 2823 с прибылью 2847.86$ и просадкой 490.25$ .

Щелкаем по этой строке правой мышкой. В появившемся окне щелкаем по строке "Установить входные параметры". При этом выбранные параметры автоматически загружаются в советник. Нажимаем кнопку "Старт" в правом нижнем углу тестера. После окончания теста (прогона) открываем окно "Отчет" и смотрим результаты теста.

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 2828.06
Общая прибыль 10911.45
Общий убыток -8083.39
Прибыльность 1.35
Матожидание выигрыша 10.28
Максимальная просадка 492.05 (21.72%)
Относительная просадка 33.96% (370.29)
Всего сделок 275
Короткие позиции (% выигравших) 151 (43.05%)
Длинные позиции (% выигравших) 124 (44.35%)
Самая большая
прибыльная сделка 114.00
убыточная сделка -73.92
Средняя
прибыльная сделка 90.93
убыточная сделка -52.15
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (508.00)
непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-361.13)

StopLoss=890, TakeProfit=420, Lots=0.1, MaximumRisk=0.02, DecreaseFactor=3,

MovingPeriod_Open = 16, MovingPeriod_Close=42, MovingShift =1;

Насколько стабилен этот результат? И будет ли советник в реальном времени работать так же, как отработал у нас при прогоне в тестере? Ответы на эти вопросы в какой-то мере может дать так называемый форвард-тест!

Напомню, что мы задали дату тестирования и оптимизации с 1 августа 2008 по 1 мая 2009. Мы умышленно не стали оптимизировать советник с августа 2008 по сегодняшний день - 8 июня 2009. Мы как бы обучали советник на заданном нами интервале времени! А теперь пришла пора "строго спросить" с него, с советника - принять экзамен.

Т.е. протестировать советник с этими же параметрами вне периода оптимизации - со 2 мая по 8 июня 2009! Именно такой прогон с и принято называть "форвард-тестом". В отличие от предыдущего - бэк-теста.

По результатам форвард-теста мы уже более уверенно и объективно сможем судить о перспективах работы нашего советника в реальном времени. Не будем более вас мучить лукавым ожиданием и сделаем, наконец, описанный выше форвард-тест! Для этого зададим дату в окне тестера с 2 мая 2009 по "сегодня"(8 июня). И нажмем кнопку "Старт"! Вот результат:

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 348.44
Общая прибыль 1049.34
Общий убыток -700.90
Прибыльность 1.50
Матожидание выигрыша 8.93
Максимальная просадка 287.60 (20.82%)
Относительная просадка 20.82% (287.60)
Всего сделок 39
Короткие позиции (% выигравших) 22 (59.09%)
Длинные позиции (% выигравших) 17 (70.59%)
Самая большая
прибыльная сделка 42.00
убыточная сделка -89.00
Средняя
прибыльная сделка 41.97
убыточная сделка -50.06
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (251.90)
непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-267.00)

Неожиданный результат! Нечасто так бывает с первого раза, и мы сами такого не ожидали. Форвард-тест дал неплохую прибыль! Хотя и просадка тоже имеет место . В идеале следует отследить на графике в визуальном режиме работы тестера участок с убыточными сделками, которые дали максимальную просадку. И выяснить причины этой просадки. А также продумать приемы и методы её устранения. Любой читатель данной статьи может повторить описанные процедуры (в MetaTrader 4 Альпари) и убедиться в совершенной справедливости всех полученных результатов. Добавим, что аналогичный форвард-тест с более прибыльными параметрами оптимизации и большей просадкой (3061 и 771.95) дал гораздо худший результат.

Впрочем, обольщаться рано. Для более обьективной оценки советника следует сделать на истории несколько таких форвард-тестов. Порядок действий подобных процедур и общая оценка результата очень хорошо и толково описаны в статьях из серии Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота.

Мы же здесь ставим своей целью познакомить пользователей с начальными основами и самыми элементарными, первичными действиями по работе с советниками. Вернемся, однако, к той немалой просадке, которую мы получили при прогоне форвард-теста. Из графика видно, что просадка имела место после 18 мая 2009 года, сделки №18-20. Попробуем отследить ситуацию в визуальном режиме тестера. Для этого поставим галочку в окошечке "Визуализация" тестера. А режим работы тестера в окошечке "Модель" переведем в режим "По всем тикам" для наглядности. Движком визуализации мы сможем регулировать скорость истечения времени (т.е. скорость поступления котировок). Задаем дату: с 18 мая 2009. И нажимаем кнопку "Старт".

Вот такая ситуация обнаружилась на этом убыточном участке истории:

Три подряд убыточные сделки SELL дали нам эту существенную просадку. Причем, сделки происходили против тренда, что сразу проясняет главный недостаток нашего советника - слишком примитивный алгоритм работы. Необходимо добавить хотя бы простейший трендовый фильтр. И/или разделить механизм входа длинных и коротких сделок на самостоятельную, независимую работу. Примерно так, как это предлагается в статье Нестандартная автоматическая торговля . Либо воспользоваться любым другим подходящим приемом. Однако данные вопросы уже выходят за пределы нашей темы.

Заключение

Нами были описаны простейшие приемы работы по тестированию и оптимизации советника в тестере. Для дальнейшего понимания и приобретения опыта в подобных экспериментах можно заглянуть в статью "Как реализовать свой критерий оптимизации", и/или "Оптимизация и Тестирование вне выборки".

В заключение, рассмотрим некоторые самые частые вопросы, возникающие у начинающих пользователей при работе с тестированием советников.
1. Почему результаты одноимённых тестов разные в разных ДЦ?

- Разные результаты тестов в разных ДЦ объясняются разными котировками. Каждый брокер имеет своих поставщиков котировок. Отсюда и возникает ценовая разница и, как следствие, отображается на результатах теста.

2. Почему в одном и том же ДЦ разные результаты при одноименных тестах?

- Разные результаты в одном и том же ДЦ могут носить несколько причин, самая распространенная:
Плавающий спред, - оказывает довольно большое влияние на результат, особенно, при тестировании на малых таймфреймах и ПО ВСЕМ ТИКАМ. Тестер терминала MetaTrader 4 запоминает последнее значение спреда. При следующем прогоне спред может измениться и изменится, соответственно, результат теста.

3. Почему разные результаты при тестированиях на тиках и по ценам открытия?

Всё дело в том что если эксперт работает по тикам, он получает данные на каждом тике и их анализирует. По ценам же открытия советник получает данные и дает сигналы только с появлением нового бара. Со всеми вытекающими...
Выход: Необходимо выяснить, как работает эксперт, и запустить тестер в нужном режиме.

4. Почему эксперт не открывает позиции?

В первую очередь необходимо открыть журнал тестера стратегий. Он покажет код возможной ошибки. Расшифровку номера ошибки можно посмотреть в разделе Коды ошибок.

Мы надеемся, что в нашей статье начинающие пользователи торговой платформы MetaTrader 4 нашли для себя ответы на многие вопросы. Понятно, что настоящее понимание приходит с опытом. И самостоятельно проделав (повторив) описанные в статье действия, новички получат небольшую крупицу такого опыта. И будет приобретен необходимый навык для дальнейших экспериментов!

При подготовке статьи были использованы материалы, ссылки на которые приведены в тексте. А также материалы со странички Как запустить советник? сайта И.Кима.