Статьи

Введение

Здравствуйте.

Хочу предложить вашему вниманию рассмотреть следующую мысль. Нельзя ли предсказать поведение рынка на ближайший небольшой период, на основе повторяемости направления свечей в одно и то же время в течение дня. Если такая повторяемость, конечно, обнаружится.

Вообще, если удастся обнаружить, что в течение последних нескольких дней, в одно и то же время, свечи всегда имели одно и то же направление, то это само по себе было бы интересно. Ведь весь технический анализ, по сути, сводится к нахождению статистически значимых зависимостей.

Смена направления повторяющихся свечей говорит о смене тренда

Давайте для начала договоримся о некоторых терминах. Хотя эти термины общеупотребительные, стоит еще раз напомнить о них, для исключения разночтений. Если цена открытия свечи меньше чем цена закрытия - свеча бычья (на предлагаемых рисунках они закрашены белым цветом), если наоборот - цена медвежья (закрашены черным цветом). Если цена открытия равна цене закрытия, то такие свечи будем называть равными (термин мой). Если цена котировки, в течение какого-то периода падала, то говорим о медвежьем тренде за данный период, если наоборот, то о бычьем.

Давайте посмотрим на график:

Рис 1. Свечной график на 4-х часовом таймфрейме USDJPY, с 20.11.2009 по 08.12.2008

Как видно из рисунка 1, если тренд медвежий, то и свечи, составляющие этот тренд, в основном медвежьи, если бычий, то и свечи бычьи. Если боковой, то и свечи постоянно меняют направление.

Собственно, наша задача - определить, есть ли у свечей какая-либо повторяемость, и как она меняется в зависимости от изменения направления тренда.

Конечно, все это можно проделать и вручную, скажем, взять часовой или любой другой график, выписать на бумажку направление свечей, и сравнивать их друг с другом за какой-то период. Объем работы большой, но в принципе возможный. Но у нас есть такое замечательное средство, как язык программирования MQL4, с помощью которого можно легко написать эксперта, который сам все подсчитает и сам все расскажет о результатах расчетов.

Итак, что нам нужно:

• Во-первых, мы должны иметь возможность задавать период времени, который нас интересует, вряд ли есть 15-минутные свечи, которые с вероятностью 100% были медвежьими в 7:15 ежедневно, на протяжении последних пары лет. Хотя проверить такую возможность, хотя бы за последние полгода, мы должны иметь, а вдруг.
• Во-вторых, наверное, неплохо было бы знать, сколько свечей за рассматриваемый период, было бычьих, сколько медвежьих. Согласитесь, если за последние 10 дней часовые свечи со временем открытия 18:00 - 6 раз были бычьи, а 4 раза медвежьи, то вряд ли из этой информации можно вытащить что-то серьезное. Вот если они 9 раз из 10 были медвежьи, то такую информацию стоит учитывать, например, для того, чтобы решить, в каком направлении открываться сегодня в 18:00.
• В-третьих, неплохо было бы также узнать, какое среднее расстояние между ценой открытия и закрытия было у данных свечей, а также среднюю их высоту за рассматриваемый период.
• В-четвертых, мы должны иметь возможность проводить наши расчеты на различных таймфреймах.

Все это возможно задать во внешних переменных предлагаемого скрипта - script_Statistics_candles.

Посмотрим на нижеследующий рисунок.

Рис. 2. Входные параметры скрипта

На рисунке 2 показаны входные параметры, которые можно изменять в скрипте.

Open_session - Время начала исследуемой сессии

Close_session - Время окончания исследуемой сессии

Period_time - Таймфрейм, на которых скрипт считает вероятность повторения свечей. Может принимать одно из следующих значений - 5, 15, 30, 60, 240. Прошу запомнить, что допустимы только эти и никакие другие значения. Соответственно, эти значения будут соответствовать периодам графиков - 5, 15, 30 минут, 1 час и 4 часа.

Ниже выкладываю код самого скрипта. Код я максимально комментирую по той причине, что сам я в процессе изучения учебника по MQL4, не раз обращался к экспертам, выложенным на данном сайте и прежде всего, наиболее полно комментированным. Ведь не секрет, что любая статья, выложенная на данном сайте, имеет, помимо прочего и обучающее значение, для тех, кто делает первые шаги в использовании языка MQL4.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 script_Statistics_candles_V2.mq4 |
//|                              Copyright © 2009, Игорь Александров |
//|                                                sydiya@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Игорь Александров"
#property link      "sydiya@rambler.ru"
#property show_inputs
//---- Входные параметры

extern string  Open_session ="2009.11.20";   //Дата открытия исcледуемой сессии 
extern string  Close_session = "2009.11.26"; //Дата закрытия исcледуемой сессии
extern int     Period_time = 60;             //Период графика, на котором будет работать эксперт,
                                             //может принимать значения 5;15;30;60;240                     
//-----------------------------------------------------------------
int 
    Day_bars_i;                      //Номер дня для i-го бара в сессии    
double
    Mas_vira_maina[24,60]={0,0 0,0}, //Объявляем массив для баров с равной ценой открытия - закрытия
    Mas_vira[24,60]={0,0 0,0},       //Объявляем массив для вычислений бычьих баров
    Mas_maina[24,60]={0,0 0,0},      //Объявляем массив для вычислений медвежьих баров
    Mas_kol_vo[24,60]={0,0 0,0},     //Обьявляем массив для вычислений кол-ва подсчитаных баров
    Mas_profit[24,60]={0,0 0.0},     //Обьявляем массив для вычислений профита по open-close
    Mas_H_L[24,60]={0,0 0.0};        //Обьявляем массив для вычислений профита по high-low

string Symb;                         //Название финанс. инструмента, на котором исполняется скрипт
bool New_day = false;                //Флаг нового дня
//--------------------------------------------------------------------

//----------------------------Стартуем--------------------------------

int start()
  {                                  //-общая открывающая скобка
  
  Print("----------------------------------------------------------------------");
  Print("  Результаты работы скрипта- Statistics_candles- ",TimeToStr(TimeCurrent( )) );
  Print("  Расчет проведен с ",Open_session," до ",Close_session);

//------------------------Обьявляем переменные ----------------------
  int  
       Hour_open_bars,                  //Номер часа открытия i-го бара в сессии
       Minute_open_bars,                //Номер минуты открытия i-го бара в сессии
       Shift_open,                      //Номер бара с временем открытия Open_session               
       Shift_close,                     //Номер  бара с временем открытия Close_session
       Shift_open_close,                //Количество баров в сессии
       Total_day=0;                     //Счетчик количества подсчитанных дней     
                    
  double Open_bars_price,               //Цена открытия i-го бара сессии
         Close_bars_price,              //Цена закрытия i-го бара сессии
         Low_bars_price,                //Минимальная цена i-го бара сессии
         High_bars_price,               //Максимальная цена цена i-го бара сессии
         Total_bars=0;                  //Кол-во исследуемых баров при старте скрипта
         
  datetime Time_open_session,           //Время открытия первого бара исследуемой сессии 
                                        //в формате datatime          
           Time_close_session,          //Время открытия последнего бара исследуемой 
                                        //сессии в формате datatime 
           Time_open_bars;              //Время открытия баров в формате datatime 
                       
  bool  Session_vira=false,             //Флаг бычьей сессии
        Session_maina=false;            //Флаг медвежьей сессии 
//-----------------------Конец обьявления переменных ------------------
                   
  Symb=Symbol();                        // Название фин.инструмента
  
  //Запрашиваем время начала исследуемой сессии в формате datatime      
  Time_open_session= StrToTime(Open_session); 

  //Запрашиваем время закрытия исследуемой сессии в формате datatime
  Time_close_session= StrToTime(Close_session); 

  //Запрашиваем номер бара, открывающего сессию
  Shift_open=iBarShift( Symb,Period_time, Time_open_session,false);

  //Запрашиваем номер бара,закрывающего сессию 
  Shift_close=iBarShift( Symb,Period_time, Time_close_session,false);

//---------------------------------------------------------------------  
for(int i = Shift_open; i>=Shift_close; i --)        //Цикл перебора баров в сессии
{ //Открывающая скобка цикла переборов баров
    Total_bars++;                                    //Счетчик кол-ва исследуемых баров  
    static int New_day_shift=0;                      //Номер дня при старте советника

    // Запрашиваем время открытия i-го бара в сессии
    Time_open_bars=iTime( Symb,Period_time,Shift_open-Total_bars);

    //Запрашиваем час открытия i-го бара в сессии
    Hour_open_bars=TimeHour(Time_open_bars); 

    //Запрашиваем минуту открытия i-го бара в сессии 
    Minute_open_bars=TimeMinute(Time_open_bars);

    // Запрашиваем номер дня для i-го бара в сессии 
    Day_bars_i=TimeDayOfYear( Time_open_bars);
    
    //Если номер дня первого бара в сессии не равен номеру i-го дня,то
    if(New_day_shift!=Day_bars_i)  
      {                                    
         New_day = true;               //флаг нового дня сработал         
         New_day_shift=Day_bars_i;     //и присваиваем номеру дня номер i-го бара
         Total_day++;                  //Счетчик дней увеличиваем на единицу        
      }  
      else                             //в противном случае
      {
      New_day = false;                 //флаг нового дня не сработал 
      }      
       //Запрашиваем цену открытия i-го бара
       Open_bars_price= iOpen( Symb, Period_time,i);

       //Запрашиваем цену закрытия i-го бара
       Close_bars_price=iClose( Symb, Period_time,i);

       //Запрашиваем минимальную цену i-го бара
       Low_bars_price=iLow( Symb, Period_time,i);

       //Запрашиваем максимальную цену i-го бара
       High_bars_price=iHigh( Symb, Period_time,i);
        
       //Если цена открытия бара меньше цены закрытия, то сессия бычья
       if(Open_bars_price<Close_bars_price) 
          {                                      
          //Значение массива в соответствующей ячейке увеличиваем на единицу
          Mas_vira[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_vira[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1;

          //Значение массива в соответствующей ячейке увеличиваем на единицу
          Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1; 

          //В массив заносим разницу между ценой открытия и закрытия в пунктах
          Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
          Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(Close_bars_price-Open_bars_price)/Point;

          //В массив заносим разницу между максимальной и минимальной ценой бара в пунктах
          Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
          Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/Point;
          }          

       //Если цена открытия бара больше цены закрытия, то сессия медведей
       if(Open_bars_price>Close_bars_price)
          {
           //Значение массива увеличиваем на единицу
           Mas_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1;

           //Значение массива в соответствующей ячейке увеличиваем на единицу
           Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1; 

           //В массив заносим разницу между ценой открытия и закрытия в пунктах
           Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
           Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(Open_bars_price-Close_bars_price)/Point;

          //В массив заносим разницу между максимальной и минимальной ценой бара в пунктах
           Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
           Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/Point;
          }

        //Если цена открытия бара равна цены закрытия, то сессия никакая
        if(Open_bars_price==Close_bars_price)
          {
           //Значение массива увеличиваем на единицу
           Mas_vira_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_vira_maina[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1;

           //Значение массива в соответствующей ячейке увеличиваем на единицу
           Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=Mas_kol_vo[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+1; 
           
           //Значение масива оставляем таким же
           Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
           Mas_profit[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+0;

           //В массив заносим разницу между максимальной и минимальной ценой бара в пунктах
           Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]=
           Mas_H_L[Hour_open_bars,Minute_open_bars]+(High_bars_price-Low_bars_price)/Point;
          }                                                                          
      
} //Закрывающая скобка цикла перебора баров
//--------------------------Выводим информацию в журнал экспертов-------------------

Print("Обработано - ",Total_day," дней; ",Total_bars," баров, по ",Period_time," минут");

for (int h=0; h<=23; h++) //Цикл перебора часов
{
  for (int m=0; m<=60; m++) //Цикл перебора минут
   {
    if (Mas_kol_vo[h,m]!=0) //Если значение массива не равно 0, то считаем дальше
    {     
  Print("За расчитанный период, среди ",Mas_kol_vo[h,m],
       " баров,с временем открытия ",h,":",m,
       " .Бычьих- ",Mas_vira[h,m],
       ".Медвежьих- ",Mas_maina[h,m],
       ".Равных - ",Mas_vira_maina[h,m]);
  Print("У баров с временем открытия ",h,":",m,
       " ,среднее расстояние между ценами Open-Close - ",Mas_profit[h,m]/Mas_kol_vo[h,m],
       " пунктов.Между High-Low - ",Mas_H_L[h,m]/Mas_kol_vo[h,m]," пунктов.");   
     }
           Mas_vira_maina[h,m]=0;  //Обнуляем значение массива
           Mas_vira[h,m]=0;        //Обнуляем значение массива
           Mas_maina[h,m]=0;       //Обнуляем значение массива
           Mas_kol_vo[h,m]=0;      //Обнуляем значение массива
           Mas_profit[h,m]=0;      //Обнуляем значение массива
           Mas_H_L[h,m]=0;         //Обнуляем значение массива
   } //Конец цикла перебора минут
} //Конец цикла перебора часов
             
Print("-------------- Скрипт закончил работу --------------------");

   return(0);    
  }                                        //-общая закрывающая скобка
  

Как видите, я объявляю шесть массивов на глобальном уровне под вычисления.

double    
Mas_vira_maina[24,60]={0,0 0,0}, //Объявляем массив для баров с равной ценой открытия - закрытия
Mas_vira[24,60]={0,0 0,0},       //Объявляем массив для вычислений бычьих баров
Mas_maina[24,60]={0,0 0,0},      //Объявляем массив для вычислений медвежьих баров
Mas_kol_vo[24,60]={0,0 0,0},     //Объявляем массив для вычислений кол-ва посчитанных баров
Mas_profit[24,60]={0,0 0.0},     //Объявляем массив для вычислений профита по open-close
Mas_H_L[24,60]={0,0 0.0};        //Объявляем массив для вычислений профита по high-low

В буфер Mas_kol_vo будем заносить количество подсчитанных баров. Зачем это нужно. Казалось бы, значение ячеек массивов для open-close и high-low можно поделить на количество подсчитанных дней, тем более и счетчик в коде имеется- Total_day. Но в процессе работы над скриптом я столкнулся с отсутствием некоторых баров в истории, поэтому получались иногда интересные результаты. Например, высота некоторых баров получалась уж совсем нереальной.

Для чего нужны остальные массивы понятно из комментариев.

Ну а теперь собственно, проверим повторяемость баров при разных направлениях тренда. Для этого возьмем часовой график на USDJPY показанный на рис 1. Как видно из рисунка с 20.11.2009 по 26.11.2009, график имеет медвежью направленность, с 26.11.2009 по 2.12.2009 на графике боковой тренд и с 2.12.2009 по 8.12.2009 бычий тренд.

Проверим, есть ли за этот период повторяющиеся свечи и если есть, то как меняется их направление.

Ставим скрипт на часовой график. Для тех, кто не знает, как это сделать, расскажу чуть подробнее. Сам скрипт -script_Statistics_candles_V2.mq4, скачиваем в папку \Program Files\Название терминала\expert\scripts. Компилируем. Скрипт появится в левом нижнем углу, в окошке под названием "Навигатор". Выглядит это примерно так:

Рис.3 Окно навигатора

Из этого окна достаточно перетащить мышью скрипт в окно терминала, появится окно свойств - рис. 2. Выставляем дату начала и конца работы скрипта.

Для того чтобы понимать логику наших действий, прошу представить следующее. Как бы первое, что вы делаете утром, встав с постели, это запуск данного скрипта. Результаты его работы вы заносите в табличку, по типу той что будет представлена ниже под номером 1. Ваша задача попытаться понять, на результатах работы скрипта, как будут развиваться события на рынке в ближайшие сутки, а может и двое.

Итак, сегодня как будто 26 ноября 2009 года. Вы запускаете скрипт, Вас интересует статистика по свечам за последние, скажем, 6 календарных дней. То есть в свойствах скрипта вы выставляете: Open_session- 2009.11.20 (шесть дней назад), Close_session - 2009.11.26 (то есть сегодня), таймфрейм для расчета можете взять любой, я буду на часовом графике, т.е Period_time=60. И так мы будем делать ежедневно, увеличивая время начала и конца работы скрипта каждый раз на один день.

Мы же будем это делать на исторических данных.

Нажимаем кнопку "ОК" в свойствах, в папке экспертов в Log файле, появилась запись:

Результаты работы заносим в таблицу. Договоримся, что количество бычьих баров будем заносить в колонку "Б", медвежьих - в колонку "М", бары "никаких" свечей в таблицу заносить не будем.

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

М

Б

11.20-11.26

11.21-11.27

11.22-11.28

11.23-11.29

11.24-11.30

11.25-12.01

11.26-12.02

11.27-12.03

11.28-12.04

11.29-12.05

11.30-12.06

12.01-12.07

12.02-12.08

Таблица 1. Результаты работы эксперта

Ну что ж, давайте посмотрим на результаты. Ну во-первых оказалось - некоторые бары, в одно и то же время, имеют одинаковую направленность, что само по себе интересно. Обратите внимание на ячейки, подкрашенные разными цветами. Желтым цветом я подкрасил ячейки в которых бары были только медвежьи за последние 6 дней, розовым цветом закрашены ячейки, соответствующие только бычьим барам.

26 ноября мы видим, что за последние 6 дней бары с временем открытия 4, 9, и 16 часов всегда были медвежьи. Стоит предположить, что медведи сильны и сегодня, а возможно и завтра рынок будет медвежий.

27 ноября. Наш прогноз оправдался. По результатам работы скрипта видим, что за последние 6 дней в 6, 12, 16, 21 часов, свечи были только медвежьи, предполагаем, что рынок будет медвежий.

28 ноября. Наш прогноз оправдался. За последние 6 дней количество только медвежьих свечей резко уменьшилось, и только в 21 час они были полностью медвежьи. Стоит предположить, что медведи выдыхаются, и тренд будет меняться.

29,30 ноября, 1 и 2 января картина та же. Сидим в боковом тренде. Но что интересно, со 2-го числа начинают появляться только бычьи свечи, предполагаем смену тренда, в течении дня убеждаемся, что были правы.

Интересную картину будем наблюдать 5 и 6 декабря. Нет ни одного временного интервала, где были бы свечи одной направленности. Что-то должно произойти. Смотрим на терминал и с облегчением видим, что это были выходные.

7 декабря опять разнонаправленные свечи, опять ждем смену тренда.

8 декабря чисто бычьи свечи в 11 и 12 часов. На рисунке 1 тренд то вроде медвежий? Но заглянем в терминал и с удивлением видим, что примерно с 12 часов тренд начнет меняться на боковой, а с 9 декабря начнется бычий тренд.

Ну что ж. Как видим 100% верным данный метод быть не может, да и нет пока такого инструмента. Но может стать сильным подспорьем совместно с другими методами технического анализа в предсказании поведения рынка на ближайший день - два.

Заключение

При написании данной статьи я ставил перед собой три задачи:

• Во-первых, показать необходимость изучения языка MQL4, с помощью которого Ваши возможности по анализу торговли увеличиваются неимоверно, ну и дать в руки интересующимся инструмент, для самостоятельного анализа повторения свечей на разных временных отрезках и валютных парах.
• Во-вторых, проверить, а есть ли повторяющиеся свечи на разных отрезках в глубь истории и то что в течении нескольких дней некоторые свечи, с одинаковым временем открытия со 100% повторяемостью имеют одинаковое направление, было для меня открытие.
• Ну и в-третьих, посмотреть, может ли смена направления свечей служить одним из инструментов по предсказанию смены направления тренда.
  

Понятно, что в рамках одной статьи, я не мог очень глубоко анализировать поведение свечей на разных временных графиках, да собственно, и не собирался. Каждый сам способен исследовать те пары и те таймфреймы которые ему по душе. В прикрепленном файле сам скрипт.

Спасибо.