//+------------------------------------------------------------------+ //| OptimMA.mq4 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2008, Сергеев Алексей" #define MaxI 125000 #define MaxTP 20 #define MaxSL 20 #define MaxK 40 double Ma[MaxK]; // абсолютные значения веера МА double Ma.Sub[MaxK][MaxI]; // относительные значения (разность) веера МА int Ma.Ident[MaxI];// номера баров идентичных вееров j для i веера int BuyTP[MaxSL][MaxTP][MaxI];// номер бара на котором сработал профит или лось. >0 - профит, <0 - лось double op, ExpValue; int SL, TP, nSL, nTP, _sl, _tp, _ma, spread, Sum; double LossPrice, ProfitPrice, OpenPrice; int i, j, k, ErrorID; bool find; string FileName; int hFile; // параметры для расчета веера МА int Price=PRICE_MEDIAN, Mode=MODE_EMA; //----------------------------------------------------------CreatTPSLData int CreatTPSLData() { Comment("Создаем TP/SL данные"); FileName = Symbol()+"_"+Period()+"_ts.buy"; hFile = FileOpen(FileName, FILE_WRITE|FILE_BIN); FileSeek(hFile, 0, SEEK_END); // составляем массив - исторически достижимые профит и лось for (_sl=0; _sl=0 && !find) { if (Low[k]<=LossPrice) { find = true; FileWriteInteger(hFile, -k); }//если нашли бар СЛ else if (High[k]>=ProfitPrice) { find=true; FileWriteInteger(hFile, k); }//если нашли бар ТП k--; // контроль возможных ошибок ErrorID=GetLastError(); if (ErrorID>0) { Alert("CreatTPSL= ", ErrorID); return(ErrorID); } } if (!find) FileWriteInteger(hFile, 0); // нижний блок закоментарен. он нужен для составления аналогичного массива для сигналов продажи /* OpenPrice = Open[i]; LossPrice=OpenPrice+(SL+spread)*Point; ProfitPrice=OpenPrice-(TP+spread)*Point; k=i; find= false; while (k>=0 && !find) { if (High[k]>=LossPrice) { find = true; FileWriteInteger(hFile, -k); }//если нашли бар СЛ else if (Low[k]<=ProfitPrice) { find=true; FileWriteInteger(hFile, k); }//если нашли бар ТП k--; ErrorID=GetLastError(); if (ErrorID>0) { Alert("CreatTPSL= ", ErrorID); return(ErrorID); } } if (!find) FileWriteInteger(hFile, 0); */ } Comment("Завершено SL= "+SL+" | TP= "+TP); } } Comment("Завершено!!!"); FileClose(hFile); return(0); } //----------------------------------------------------------ReadTpSlData int ReadTpSlData() { Comment("2. Берем данные по TP/SL."); FileName = Symbol()+"_"+Period()+"_ts.buy"; hFile=FileOpen(FileName,FILE_BIN|FILE_READ); for (_sl=0; _sl0) return; //теперь прогоняем и классифицируем веера Comment("3. Поиск идентичных вееров"); int nFile=1, nFan=0; FileName = Symbol()+"_"+Period()+"_fan"+nFile+".csv"; hFile=FileOpen(FileName,FILE_CSV|FILE_WRITE); FileSeek(hFile, 0, SEEK_END); FileWrite(hFile, "Бар;Время;Прибыль;TP;nTP;SL;nSL;МатОжид;Вееров;ЭтоПрофитный;ПрибыльБара;Последний"); for (i=1; i=65500) //если в файл записали больше 65500 { nFan=0; nFile++; FileClose(hFile); //закрываем предыдущий файл FileName = Symbol()+"_"+Period()+"_fan"+nFile+".csv";//и открываем новый hFile=FileOpen(FileName,FILE_CSV|FILE_WRITE); FileSeek(hFile, 0, SEEK_END); FileWrite(hFile, "Бар;Время;Прибыль;TP;nTP;SL;nSL;МатОжид;Вееров;ЭтоПрофитный;ПрибыльБара;Последний"); } } } } } FileClose(hFile); Comment("Завершено!"); return; } //-----------------------------------------------------------------------------------IsProfitBar int IsProfitBar(int iB, int iE, int iTP, int iSL, int dir) { if (dir==OP_BUY) { //цены открытия, уровни профита и лоса OpenPrice = Open[iB]+spread*Point; LossPrice=OpenPrice-iSL*Point; ProfitPrice=OpenPrice+iTP*Point; // ищем номер бара, на котором сработал ТП или СЛ для покупки for (k=iB; k>=iE; k--) if (Low[k]<=LossPrice) return(-1); //если нашли убыточный бар else if (High[k]>=ProfitPrice) return(1); //если нашли профитный бар } if (dir==OP_SELL) { OpenPrice = Open[iB]; LossPrice=OpenPrice+(iSL+spread)*Point; ProfitPrice=OpenPrice-(iTP+spread)*Point; for (k=iB; k>=0; k--) if (High[k]>=LossPrice) return(0); else if (Low[k]<=ProfitPrice) return(1); } return (-1);// цена закрытия не определена } //-----------------------------------------------------------------------------------IsProfitFan int IsProfitFan(int iB, int iE, int dir) { double MaTest.Sub[MaxK]; // относительные значения (разность) веера МА double MaCur.Sub[MaxK]; // относительные значения (разность) веера МА // определили веер для тестируемого бара double OpenPrice=(Open[iB]+Close[iB])/2.0; for (_ma=0; _ma0) { Alert("ErrorID1= ", ErrorID); return(-1); } // теперь проходим по всем предыдущим барам и находим похожие веера for (j=iB+1; j=MathAbs(MaTest.Sub[_ma])*1.4 || MathAbs(MaCur.Sub[_ma])<=MathAbs(MaTest.Sub[_ma])*0.714) find=false;// или если расстояния между ними не попадают в диапазон _ma++; } if (find) { Ma.Ident[k]=j; k++; Print(j);} } return; Ma.Ident[0]=k-1; // первый этап отсеивания вееров, не удовлетворяющие условию МатОжидания if (Ma.Ident[0]<11) return(-1); // Расчет прибыли/убытка бара int _tp, _sl; for (_sl=0; _sl0 && ExpValue>83.0 && ExpValue<100 && nTP>=11) return (dir); } } ErrorID=GetLastError(); if (ErrorID>0) { Alert("ErrorID3= ", ErrorID); return(-1); } return(-1); } //-----------------------------------------------------------------------------------Sign int Sign(double n) { if (n>=0.0) return (1); else return (-1); } //-----------------------------------------------------------------------------------start int start() { spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);// получили спред инструмента // 1. Составляем массив достижимости профита и убытка // CreatTPSLData(); // 2. Проходим по всем барам и создаем файл для анализа // CreatDataArray(); }